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Börse als Naturphänomen

Was hat das tägliche Auf und Ab von Preisen an den Finanzmärkten mit Natur zu tun ?

Auf den ersten Blick nicht viel. Erst auf den zweiten Blick offenbaren sich hier die Zusammenhänge, da hinter den Preisbildungsprozessen unzählige menschliche Einzelindividuen stehen. Diese treffen - direkt oder indirekt - z. B. als Börsenmakler, Anlageberater, Privatanleger, Journalisten, Politiker oder Softwareentwickler - rund um die Uhr viele einzelne Kauf- oder Verkaufsentscheidungen aus denen letztendlich Börsenkurse resultieren. Dabei spielen Emotionen wie Gier, Hoffnung oder Angst jedes einzelnen Individuums wie auch der Masse der handelnde Personen eine wichtige Rolle, die für Aussenstehende oft zu unerklärlichen Ausschlägen wie Euphorie oder Crash führen. Hierauf beruht auch die Beobachtung der von Fundamentaldaten abgekoppelten übertreibenden Börsen.

Dieses scheinbar chaotische Verhalten der Börsen lässt sich auf Massenpsychologie und damit einem natürlichen Rythmus menschlichen Verhaltens zurückführen. Der US-Amerikaner Ralph Nelson Elliott entwickelte in den späten 1920er Jahren eine Methode ("Elliott Wave Analysis") um diesen natürlichen Rhythmus zu analysieren.

Er entdeckte in den chaotischen Bewegungen auf unterschiedliche Zeitebenen immer die gleichen wiederkehrende Muster. Mit der Anwendung mathematischer Fraktale werden die Muster in ihrer Selbstähnlichkeit plötzlich beschreibbar. So bilden selbst kleinste Kursmuster auf Minutenebene als Fraktal die gleichen Muster wie grössere Kursbewegungen über Monate, Jahre oder Jahrzehnte.

Technische Analyse unter Berücksichtigung der Naturgesetze

Einen entscheidender Schritt zur Nutzung der Elliott Wellen Theorie zur Nutzung und Verbreitung als Methode zur technische Analyse haben die US-Amerikaner Alfred Frost und Robert Prechter mit ihren Weiterentwicklungen geleistet. Die mittlerweile in umfangreichen Regelwerken dokumentierten Muster und Fraktale ermöglichen in Verbindung mit anderen mathematischen Verfahren - insbesondere der Wahrscheinlichkeitsrechnung - und Methoden der Mustererkennung heutzutage eine oft unglaubliche Präzision für die Vorhersage von Börsenkurse. Dabei ist immer zu beachten, das jede Vorhersage explizit als Wahrscheinlichkeit und nicht als fest stehendes Faktum behandelt werden muss.

Trotzdem ist die Elliott Wellen Theorie - wie auch andere Instrumente der technischen Analyse - auch heute noch stark umstritten. So haben wissenschaftliche Untersuchungen überwiegend ergeben, dass eine Vorhersage von Kursentwicklungen nicht möglich ist.

Ziel dieses Blogs

Viele Zweifel an der Elliott Wellen Theorie als ernsthaftes Verfahren zur technischen Analyse rühren von deren Anwendung durch nicht ausreichend geschulte Analysten her. So werden eigene Emotionen in Fraktale hinein interpretiert, exakte Vorgaben und Regeln der Fraktale nicht ausreichend genau beachtet, nicht alle Zeitebenen (vom einzelnen Tick zum Jahrhundert) synchron betrachtet und auch die Wahrscheinlichkeitsrechnung ausser Acht gelassen.

Ziel dieses Blogs ist es zu zeigen zu welchen erstaunlichen Ergebnissen eine enge mathematische Auslegung der Elliott Wellen Analyse führen kann. Anhand der Analyse der beiden bedeutenden Blue Chips Indizes DAX und Dow Jones (DJIA) wird die Gültigkeit und Praxistauglichkeit des Ansatzes für die tägliche Analysearbeit dokumentiert.

Anmerkung
Die Beiträge in diesem Blog werden den Nutzern als kostenlose Elliott Wellen Analyse zur Verfügung gestellt.


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